Вчера решил отвлечься, попробовать что-нибудь этакое. Совместить постороннее явление с рынками. Мои регулярные столкновения с повторяющимися цифрами (см. там блок в самом конце) создали нужный мистический настрой и… я решил собрать статистику поведения рынка в зависимости от фаз Луны.
 
 

СТРАТЕГИЯ «ДАРЫ ГЕКАТЫ»

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ: индекс РТС растет за 2 дня до наступления новолуния. Т.е. по календарю, например, новолуние назначено на 26/10/2011. Значит по стратегии рост индекса будет 24/10/2011



Разумеется, календарь новолуний известен заранее и ни что не мешает подготовится к торговле. Фрагмент одного из самых благоприятных периодов для стратегии


На представленном выше скриншоте видно, что с марта 2010 года по октябрь 2011-го рынок вообще ни разу не падал в означенный день. Все покупки в эти дни оказывались прибыльными.
В целом же была проанализирована история с начала 2004 года до конца 2013-ого. И вот такой график получен:



История: 01.01.2004 — 31.12.2013
Инструмент: индекс РТС
Торговых дней по стратегии: 88
Дней роста: 63 (71,6%), +1325,36 п.
Дней падения: 25 (28,4%), -406,78 п.
Итого: +918,58 п.

Итого за 10 лет в 71% случаев стратегия себя оправдывала, график тоже получился красивый.
Если разбить по годам, то результат такой:

Выходит, удавалось зарабатывать на покупках даже в кризисный 2008-ой, когда рынок упал на 70%!


И только последний 2013-ый год выбился из общего стройного ряда и стал убыточным. Впервые за 10 лет. Думаю, причина, в общем снижении волатильности. Это обстоятельство хорошо иллюстрирует недавний скриншот от Бишопа

Значительного убытка тоже получено не было.

 

Что же это за такой волшебный день?

Когда я собирал статистику, то ничего не знал об этом дне. Я лишь выписал даты новолуний и полнолуний, а затем менял отклонение от них в поисках наиболее успешного торгового дня, улыбаясь про себя от той ерунды, которой занимаюсь. Когда получил график с 70% попаданий, то задумался.

Первым делом вбил в гугл запрос «за 2 дня до новолуния»



Как выяснилось, именно за два дня до новолуния наступают так называемые дни Гекаты — безлунные дни, длящиеся до 3-их лунных суток. Им покровительствует богиня Геката. Поэтому стратегию покупки индекса за два дня до новолуния я и назвал «Дары Гекаты»

Гека́та (др.-греч. Ἑκάτη) — древнегреческая богиня колдовства. Она была также богиней ведьм, ядовитых растений, и многих других колдовских атрибутов. Геката была дочерью титана Перса (Perses), и ей по-прежнему поклоняются некоторые греческие политеисты. Возможно, само понятие сглаза пошло от неё, и святыни в её честь были возведены, чтобы умерить гнев злых демонов и духов в греческих мифах.
(Источник: Википедия)

Ну как? Надеюсь, достаточно страха нагнал? )) Нет? Давайте еще немного:

Вы когда-нибудь замечали, что за 2 дня до новолуния (т.е. на 29 лунные сутки) исчезает с неба Луна?
Наступают настоящие черные ночи, когда не видно небесного светила. Растущий тонкий серп появляется снова лишь на третьи лунные сутки. Называют такие безлунные дни днями Гекаты. Астрологи древности им приписывали особенное магическое значение. Именно в данное время люди подвержены сильнее всего воздействию сил колдовства. Все дело тут в том, что в такой период человек наиболее уязвим. Ослабевают все энергетические ресурсы организма. Человек чувствует себя подавленно, им овладевают всевозможные страхи. Может начаться даже настоящая депрессия.
(Источник: AstroGuide.ru)

Логичнее было бы предположить, что в такое «темное депрессивное время» рынок должен падать, но нет — он растет. Вероятно, финансы не относятся к светлой стороне человечества…

 

ВЫ СЕРЬЕЗНО?

Что еще? Оказалось, что я вовсе не первый. Удалось найти статью, датированную 2009-ым годом: Сотрудники Macquarie Securities обнаружили зависимость биржевых индексов от лунных циклов
Удивительно, но речь в статье также идет о днях Гекаты:

14 ведущих специалистов Macquarie Securities изучали динамику 32 основных биржевых индексов с 1988 года. Выяснилось, что максимальная прибыль от инвестиций за четыре недели лунного цикла приходится на период смены лунного месяца (последние двое суток предыдущего и первые двое суток нового лунного месяца). «Используя данные с 1988 года по разным видам индексов, мы пришли к выводу, что на стыке лунных месяцев наблюдается мощный всплеск прибыли», — говорится в отчете компании

32 биржевых индекса с 1988 года — это серьезно… Ну а моя статистика по индексу РТС лишь подтвердила их выводы. Впрочем, там пишется, что и их исследование было уже не первым.
Другими словами, то, что я начинал вчера как развлечение, привело к интересным результатам. Причем, думаю, не стоит излишни мистифицировать это обстоятельство. Или, напротив, превращать в шутку.

Луна — ближайшее к нам небесное тело. Как минимум, с научной точки зрения своим гравитационным полем она вызывает приливы и отливы. Но приливы и отливы — это хорошо заметный видимый эффект. Так почему бы в период новолуния, когда, между прочим, Луна оказывается между Землей и Солнцем, и когда воцаряются самые темные ночи… так почему бы и не быть в этот период различным другим влияниям от нашего естественного спутника? В том числе опосредованно и на рынки…

Если кому интересно будет проверить «Дары Гекаты», то вот календарь новолуний на 2014 год (московское время):

Ср	1 января 2014 г.	15:13:00
Пт	31 января 2014 г.	01:37:18
Сб	1 марта 2014 г.		11:58:28
Вс	30 марта 2014 г.	22:43:31
Вт	29 апреля 2014 г.	10:13:03
Ср	28 мая 2014 г.		22:38:53	
Пт	27 июня 2014 г.		12:07:17	
Вс	27 июля 2014 г.		02:40:45	
Пн	25 августа 2014 г.	18:11:49	
Ср	24 сентября 2014 г.	10:12:42
Пт	24 октября 2014 г.	01:55:27
Сб	22 ноября 2014 г.	16:31:05
Пн	22 декабря 2014 г.	05:34:38

Напоминаю, чтобы получить из этих дат торговые дни, согласно стратегии нужно отнять 2 дня (получим тот самый первый день безлунного периода Гекаты)

На каких инструментах можно посмотреть и проверить? Прежде всего, это биржевые индексы (и фьючерсы на них). Там все просто (в отличии от валютных пар): оптимизм — растем, пессимизм — падаем. Поэтому именно они лучше всего отражают настроения участников. А в отличии от большинства отдельных бумаг и товаров, индексы обладают хорошим запасом ликвидности и меньше подвержены манипуляциям.
В качестве дальнейшего развития стратегии также можно проверить покупки не только в один день, но и вообще в течение всего периода Гекаты. К слову, на самом первом скриншоте, иллюстрирующем покупку в октябре 2011-го, как раз хорошо видно, что индекс РТС рос весь период Гекаты и ровно на следующий день после окончания периода начал снижаться.

Вот такая пятничная стратегия для язычников  
С понедельника планирую начинать свой торговый год и возвращаться к статлисту. Всем успешного окончания недели и удачных выходных!