Среди профессиональных трейдеров очень популярна торговля без индикаторов по методам прайс экшен/ price action (PA) или по русский — на основе поведения цены.
В принципе, в сети информация есть, но решил здесь написать, дабы посетители сайта имели все под рукой и не бегали далеко.
Думаю многим интересно, как научиться работать с графиком без помощи индикаторов, которые постоянно дают поздние сигналы и из-за них цена успевает убежать так, что страшно входить в рынок, а когда вошел, как правило цена бежит уже навстречу. И мы бедные трейдеры, особенно новички, бегаем за ней, как за бабочкой. И никак не поймаем. Иногда экран завешан индикаторами так, что цены не видно. От этого еще хуже становится. Наступает полная растерянность и опустошенность. Да еще и индикаторы показывают в разные стороны. Я в таких случаях очищал график и оставлял один индикатор, по которому смотрел объемы и отслеживал дивергенции, чтобы можно было иметь хоть какое-то представление о планах цены.

Так как же понять, что говорят нам графики? Как же работает Price Action?

На самом деле свечные бары говорят нам о многом. И то как строится цена на графике это совсем не простое болтание цены вверх-вниз, а упорядоченное движение со своими законами и тенденциями. Изначально кажется, что у нас перед глазами полный хаос, но на самом деле у цены свой порядок. И порой цена нам часто подсказывает куда она пойдет и в какую сторону надо двигаться. Но человек как любое животное обладает стадным инстинктом. Это я по себе заметил и по другим. Частенько нам это мешает эффективно торговать. Мы смотрим на рынок чужими глазами и присоединяемся к этому взгляду и хуже того соглашаемся с ним. У того кто смотрит на рынок своими глазами и представление о рынке может быть совсем другое. И мы не знаем как наш ведущий поведет себя в экстренной ситуации, какой у него запасной план. Как он его будет реализовывать. Возможно он не будет ничего делать, а может примет контр-меры, которые мы не успеем предпринять.
Мы будем в растерянности смотреть как рынок пожирает наш депозит и ждать чуда, что сейчас все разрешится, как мы этого хотим. Но у рынка свои правила и свои планы, куда идти, а куда нет. В результате, констатация факта: «пациент скорее мертв, чем жив — на депозите 0»
Так как же можно зарабатывать на форексе, не прибегая к помощи индикаторов.

( Читать полностью... )

Гридер — советник, торгующий сеткой отложенных ордеров.

Идея позаимствована с сайта mql4.com.

Стратегия торговли проста как мир. Ставится ордер на покупку, либо на продажу и лочится стоп-ордером на расстоянии Delta1.

Далее набрасывается сетка из лимитных, либо стоповых ордеров на расстоянии delta один от другого. При достижении ценой профита — Profit, всё закрывается и продолжаем заново. Работаем на минутках.

Основная идея:

Если уровень ADX ниже 40, то считаем, что флет и выставляются лимитные ордеры, если выше, то стоповые;
Если DI+ выше чем DI-, то покупаем, если наоборот, то продаем.
Все линии по индикатору — ADX.

Дополнительные настройки — это klot — коэффициент на который умножается каждый следующий отложенный ордер, и pluslot — количество лотов, которое прибавляется при каждом следующем отложенном ордере.


Рис.1. Результат работы эксперта.

Код советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Proffessor_v1_2011.mq4 |
//|                      Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
extern double lot          = 0.1;  //лот
extern int    MAX_Lines    = 5;    //максимальное колличество отложенных ордеров каждого направления  
extern double klot         = 1;    //коэффициент умножения лотов при удалении от цены  
extern double pluslot      = 0.1;  //коэффициент доливки лота при удалении от цены
extern int    plusDelta    = -5;   //коэффициент увеличения расстояния между отложенными ордерами
                                   //если значение отрицательное, то расстояние уменьшается на данное кол-во пунктов
extern double Delta1       = 70;   //первая дельта от цены для стопового ордера
extern int    Delta        = 60;   //расстояние между отложенными ордерами  
extern double ProfitClose  = 0.8;  //закрывать все ордера при получении профита(в долларах)  
extern double f            = 40;   //параметр границы флета по ADX
extern double bar          = 2;    //сдвиг по барам ADX
extern double timeframe    = 1;    //таймфрейм для индикатора ADX 0-текущий,1-1минута, 2-5минут, 3-15минут, 4-30минут, 5-1час
                                   //6-4часа, 7-день, 8-неделя, 9-месяц
extern int    magic        = 123;  //магик
extern int    StartHour    = 0;    //час начала работы советника
extern int    EndHour      = 24;   //час окончания работы советника
extern int    pop          = 3;    //количество попыток закрыть ордер
int init() {
      Comment("ProfessorSoft_v3_2011");
      return (0);
  
}

int deinit() {
      Comment("");
      return (0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
bool ticket;
double Lots;
int x,q;
bool trade=false;
trade=true;
double iflet,ibuy,isell;
int _timeframe;
if(timeframe==1)_timeframe=1;
else if(timeframe==0)_timeframe=0;
else if(timeframe==2)_timeframe=5;
else if(timeframe==3)_timeframe=15;
else if(timeframe==4)_timeframe=30;
else if(timeframe==5)_timeframe=60;
else if(timeframe==6)_timeframe=240;
else if(timeframe==7)_timeframe=1440;
else if(timeframe==8)_timeframe=10080;
else _timeframe=43200;

   if(OrdersTotal()==0 && trade==true && time()==true)
   {
   ticket=-1;
    iflet=iADX( Symbol(), _timeframe, 14, PRICE_CLOSE,MODE_MAIN, bar); 
    ibuy=iADX( Symbol(), _timeframe, 14, PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI, bar); 
    isell=iADX(  Symbol(), _timeframe, 14, PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI, bar); 
      
      if(iflet<f && ibuy>isell)//условие для покупки и определение флета
      {
               Lots=lot;
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                if(ticket==-1)return(0);
               OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid-Delta1*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);
       
                for(x=1;x<=MAX_Lines;x++)
               {
                Lots=NormalizeDouble(Lots*klot,2)+pluslot;
                  OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-(Delta1+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0))*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                  OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0)*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);     
               }
      
      
      }
      else if(iflet<f && ibuy<isell)//условие для продажи и определение флета
      {
                  Lots=lot;
                  ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,0,"",magic,0,Red); 
                   if(ticket==-1)return(0);
                  OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask+Delta1*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                    for(x=1;x<=MAX_Lines;x++)
                  {
                     Lots=NormalizeDouble(Lots*klot,2)+pluslot;
                     OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0)*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                     OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+(Delta1+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0))*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);     
                  }
      }
       else if(iflet>f && ibuy>isell)//условие для покупки и определение тренда
      {
                   Lots=lot;
                   ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                    if(ticket==-1)return(0);
                   OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid-Delta1*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);
       
                    for(x=1;x<=MAX_Lines;x++)
                   {
                    Lots=NormalizeDouble(Lots*klot,2)+pluslot;
                      OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid-(Delta1+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0))*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                      OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0)*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);     
                   }
      }
       else if(iflet>f && ibuy<isell)//условие для продажи и определение тренда
      {
                  Lots=lot;
                  ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,0,"",magic,0,Red); 
                   if(ticket==-1)return(0);
                  OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask+Delta1*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                    for(x=1;x<=MAX_Lines;x++)
                  {
                     Lots=NormalizeDouble(Lots*klot,2)+pluslot;
                     OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid-x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0)*Point,3,0,0,"",magic,0,Blue);
                     OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask+(Delta1+x*NormalizeDouble(Delta+plusDelta*x/2,0))*Point,3,0,0,"",magic,0,Red);     
                  }
      }
      else return(0);
     
   }
  
  
      
      if(OrdersTotal()>0)
    {
     Comment("          Balance  ",AccountBalance(),"\n          Equity  ",AccountEquity(),"\n          Profit  ",OrdersProfit());
      if(OrdersProfit()>=ProfitClose)
      {
         for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
         {
            bool closed;
            OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
           
            if(OrderType()==OP_BUY) 
            {
                  for(q=0;q<pop;q++)
                  {
                  closed=false;
                  closed=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
                  if(closed==true)q=pop;
                  }
            }
           
            if(OrderType()==OP_SELL) 
            {
                  for(q=0;q<pop;q++)
                  {
                  closed=false;
                  closed=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
                  if(closed==true)q=pop;
                  }
            }
            Sleep(1000);
            if(OrderType()>1 ) OrderDelete(OrderTicket());
         }
      }
    }
   
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

   bool time()
 {
   if (StartHour<EndHour) 
      {if (Hour()>=StartHour && Hour()<EndHour) return(true); else return(false);}
   if (StartHour>EndHour) 
      {if (Hour()>=EndHour && Hour()<StartHour) return(false); else return(true);}
 }
 
double OrdersProfit()
{
   
  double rezultSymb=0;
  string SMB=Symbol();
  int i;
  for (i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
   {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true)
     {
      if(OrderSymbol()!= SMB) continue;
      if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
       {
        rezultSymb+=OrderProfit();
       } 
     }
   }
  return(rezultSymb);
}

Чем вам не грааль?

Суть системы в следующем:

1) В ноль-ноль по терминальному времени открывается две сделки по GBPUSD, одна на север, вторая на юг. Тейк короткий — 10-15 пп. Лот — 0,01 на 100$ депозита.
2) Дальше, одна из сделок закрывается по тейку. На втором направлении начинается усреднение. Пипстеп рассчитывается из следующих соображений:
а) исторически сложившееся максимальное бескоррекционное движение GBPUSD,
б) максимально допустимая просадка в 50% на N-ное количество колен.
На сегодня этот диапазон составляет 2-2,5 фигуры.
3) Далее, если этого расстояния оказывается недостаточно для закрытия серии, тогда срабатывает отложенный локирующий ордер и серия выводится в БУ с помощью локирующих ордеров.


Рис.1. Схема работы эксперта.



Рис.2. Результаты работы эксперта в тестере с 2009 г. GBPUSD, H1. Депо 10000$. Альпари.

 
=========== Советник участвует в Тестовой лаборатории ==============

Демо-счет (нажмите на график, чтобы увеличить):

Начало тестирования: 03.11.2011
Начальный депозит: 10 000 (на графике показан чистый прирост)
Брокер: Alpari

Текущий статус: — в процессе тестирования на демо-счете

Это очень простая и интересная стратегия. В ней не используются никакие индикаторы, а за основу торговли взята простая «Цена».

Валютные пары: Любые (Рекомендуется Eur/Usd).
Временной Интервал: Любой.
Индикаторы: нет.

Стратегия:

( Читать полностью... )

Знаю знаю, ждали и верили, когда же он придет и продолжит своими кровными прокладывать дорогу через тернии! И я снова здесь!

Название сегодняшней стратегии говорит за себя — ПИПСОХВАТ: Хватай и беги! На повестке, как вы догадались, пипсовка. Ну а что, я увидел на главной странице акцию, получил свои законные халявные 5 баксов и мне их не жалко на эксперимент. Я вдруг осознал, что этот эксперимент я хотел поставить всю свою сознательную форекскосячную жизнь!

Вот смотрите, мы регулярно обжигаемся на стопах. Рынок издевается ходит кругами, слизывает стопы и только потоооом идет в «нужном» направлении… ДОКОЛЕ?! Доколе мы будем терпеть?

Пипсохват в помощь!

ПРАВИЛА простейшие:

( Читать полностью... )

ИГРОК — известная внутридневная стратегия от Игоря Тощакова. Он описал ее в книге «FOREX Игра на деньги: стратегии победы».

Сюда помещу шаблоны по стратегии, а саму стратегию и индикатор для MetaTrader можете скачать отдельно

Скачать бесплатно описание внутридневной стратегии ИГРОК

Скачать бесплатно индикатор Igrok для MetaTrader

 
 
Чтобы рассмотреть выбранный шаблон, нажмите на него левой кнопкой мыши — изображение увеличится!

 

1. ШАБЛОНЫ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ДИАПАЗОНА ТОРГОВЛИ

1.1
С открытия дня и в течение всей азиатской сессии рынок дрейфует вверх и вниз от открывшейся цены в пределах 30-50 пунктов, не формируя определенной фигуры.



 
1.2 А

( Читать полностью... )

Не система, а пока только идея.

Tamplier опять выиграл конкурс. Как там написано, уже восьмой раз! Треть всех конкурсов за ним. Не думаю, что это случайность. Несколько десятков человек делают ставки, а треть конкурсов выигрывает один участник
Я играю с Маратом с самого начала и знаю, что он всегда делает ставку на цену закрытия последней недели. Как он сам говорит «На ребро!» Не вверх, не вниз.
Последняя неделя вообще показательная.



Цена закрытия точно равна цене открытия!
Возникает вопрос, можно ли сделать на основе этого торговую систему? Пока на ум приходит такая идея — если в первой половине недели цена сильно возросла или упала, а затем график начинает разворачиваться, то открывать сделку в направлении разворота.
Также интересно, Марат, а ты сам используешь в торговле свою конкурсную систему?

Здесь я опишу не совсем обычный подход к торговле. Стратегия адресована тем, кто увлекается числовыми лотереями или чувствует в себе склонность к подобным затеям. Если это не про Вас, дальше можете не читать.
 

КТО И ПОЧЕМУ ИГРАЕТ В ЛОТЕРЕИ?

Сначала немного о лотереях. Многие знают про отечественную числовую лотерею ГОСЛОТО — аналог знаменитой советской СПОРТЛОТО. Каждый тираж я через сайт заполняю одну комбинацию стоимостью всего $1. Джекпот в игре 6 из 45 сейчас составляет примерно $670 000. Шансы выиграть его, заполняя лишь одну комбинацию, 1 из 8 145 060. К слову, вероятность того, что орбита астероида Апофис к 2068 году изменится, и тот столкнется с Землей, в 2 раза выше. Грубо говоря, с т.з. теории вероятности потребуется не одна тысяча лет, чтобы сорвать куш )) Так почему я продолжаю играть в лотерею? Причины простые: 1) это дешево, 2) я использую шанс и 3) это просто игра.
 

ВЫГОДЫ СОБСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ НА FOREX

Итак, на своем примере я показал, почему лотерейщики, будучи в здравом уме и трезвой памяти, остаются в игре. Теперь о том, как сделать эту игру более контролируемой и более выгодной, используя… FOREX.

( Читать полностью... )

Здравы будьте!

На просторах интернета нашел авторское описание одной… гм… по-крайней мере, любопытной системы. Придумал ее в таком вот виде один парень из Пакистана. Ник его Looser, потому тут и систему так назвал. Система спорная, но дико простая, без индикаторов, фигур, скользких изъяснений, и, главное, не лишена здравого смысла в своих предпосылках. Когда читаешь ее описание, первым делом возникает мысль: это что, шутка? Вообщем, как к ней относиться — личное дело каждого, но она привлекла мое внимание, и я решил поделиться тем, что сейчас тестирую, с сообществом ОТ.

Итак, принципы системы:
Торгуются всегда только 6 пар eurusd gbpusd audusd usdchf usdjpy usdcad. Только эти и всегда все вместе.

( Читать полностью... )

Сегодня 6 августа в 16:30 по Москве (15:30 по Киеву) выйдет один из самых важных ежемесячно публикуемых индикаторов — Nonfarm Payrolls.

СПРАВКА
Nonfarm Payrolls (NFP) является очень сильным индикатором экономики США. Публикуется в каждую первую пятницу месяца в 16:30 МСК.

NFP отражает количество новых созданных за месяц рабочих мест во всех отраслях за исключением сельского хозяйства. Таким образом прирост показателя указывает на рост занятости и приводит в свою очередь к росту курса доллара. Но столь очевидная связь лишь в теории. На практике все сложнее — реакция участников рынка после публикации данных труднопрогнозируема, т.к. зависит от многих факторов.

Другие названия: нонфармы, нфп, пэйроллы, данные по занятости, данные по безработице (безработица — индикатор Unemployment Rate, который выходит одновременно с NFP)

Как вы уже поняли, публикация Nonfarm Payrolls не проходит незаметной. Часто в пятницу перед публикацией рынок буквально замирает в ожидании новости, всю европейскую сессию наблюдается флэт в узком канале. Многим новичкам советуют не торговать в первую пятницу месяца во избежании непредусмотренных потерь. Рекомендуют гасить свет выключать механические системы ))

Но в этой статье мы поговорим именно о том, как на подобных движениях зарабатывать. Очевидно, что большое движение способно дать и большую прибыль. Мало того, есть трейдеры, которые торгуют исключительно на важных новостях по принципу «редко, но метко». Попытаемся и мы зону риска превратить в зону больших возможностей!

( Читать полностью... )

Антитрендовая моделька из урока по Excel постепенно оформляется в полноценную торговую систему. Назовем ее AntiTrend Daily (ATD). Легко понять, почему Antitrend — система открывает сделку против тела предыдущей свечи. Daily — т.к. время удержания сделки ровно 1 день (от открытия до закрытия дневной свечи).

Итак, в ходе оптимизации был получен неплохой график. Период тестирования более 10 лет — с 01.10.1999 по 17.05.2010

Было (фактически график голой торговой идеи,
подробности по ссылке http://kaur.opentraders.ru/58.html):



Сделок: 3077
В неделю: 5
Заработано (пп): 1718
Просадка от макс. профита: 91%

Стало:

<Приношу извинения, с 31.08.2011 данная информация закрыта>

Всем доброго дня! Искал, где начать писать о своей безбашенной торговле. Решил здесь. Принимайте новенького и крепитесь!

Итак, я покерист. Играл многостоловые онлайн турниры. Имею желание скрестить подход турнирного покерного игрока с торговлей на FOREX! Отсюда и название Esquire Poker Systems 9 — EPS 9.


На фотке не я. Увы. Это Грант Хинкл и его 831 тысяча долларов, которые он получил в турнире!

1-ый покерный принцип. ММ
В турнирах в покере можно выграть кучу денег, но нельзя выиграть, поиграв один раз или 10 или даже 50! Надо играть регулярно и четко по составленному плану. Там даже есть свой Money Management, но только называется он БРМ (БР = банкролл = все деньги, выделенные игроком для игры). Капитал для турниров (БР) должен составлять примерно 200 входных плат за турнир. Например, вход в турнир $1. Значит капитала должно хватить на 200 турниров. Понятно, что цель — выиграть хотя бы один такой турнир и окупить т.о. все затраты плюс получить сверху и начать играть турниры с большей платой за вход и большим призом. Победа в турнире называется «занос».

Также будем играть в «Форекс-турнир». Но капитал расчитаю не на 200 входов, а на 100. Я надеюсь, что возможностей для заноса в Форексе

( Читать полностью... )