AntiTrend Daily (ATD)
Аватар Kaur
Kaur
Сообщений: 329
Уровень 7

Антитрендовая моделька из урока по Excel постепенно оформляется в полноценную торговую систему. Назовем ее AntiTrend Daily (ATD). Легко понять, почему Antitrend — система открывает сделку против тела предыдущей свечи. Daily — т.к. время удержания сделки ровно 1 день (от открытия до закрытия дневной свечи).

Итак, в ходе оптимизации был получен неплохой график. Период тестирования более 10 лет — с 01.10.1999 по 17.05.2010

Было (фактически график голой торговой идеи,
подробности по ссылке http://kaur.opentraders.ru/58.html):



Сделок: 3077
В неделю: 5
Заработано (пп): 1718
Просадка от макс. профита: 91%

Стало:

<Приношу извинения, с 31.08.2011 данная информация закрыта>
  • +9
  • Просмотров: 2557
  • 18 мая 2010, 13:04
  • Kaur
Присоеднитесь к группе "Торговые системы", чтобы
оперативно получать уведомления о появлении новых материалов -
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться

Комментарии (25)

+
+2
Можно увидеть график без мартингейла? И не могли ли вы ошибиться при вычислениях? Выглядит слишком хорошо.
avatar

[ 4 ] pilotЗарегистрирован: 24 февраля 2010 | Сообщений: 299

  • 19 мая 2010, 10:11
+
+1
График стратегии с использованием параметров, но без мартингейла менее привлекательный:



Но все же лучше, чем самый первый график голой торговой идеи.

По поводу ошибиться, никогда исключать этого нельзя (до получения результатов на реале). Буду перепроверять.
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 22 мая 2010, 04:33
  • ↑
+
0
Неплохо неплохо, хотя и тут без мартингейловских сосулек не обошлось *улыбается*
avatar

[ 2 ] TorЗарегистрирован: 14 декабря 2009 | Сообщений: 114 - Роберт

  • 20 мая 2010, 00:57
+
+2
Буду признателен, если вы выложите файл системы
avatar

[ 1 ] hininЗарегистрирован: 22 декабря 2009 | Сообщений: 48

  • 21 мая 2010, 00:38
+
+2
Файлы, наверное, выложу позже. Сейчас надо доделать перевод в денежное выражение. Без этого % прибыли толком не посчитать, а значит и продолжать оптимизацию тоже не выйдет, т.к. с мартингейлом больше пунктов еще не значит больше денег.
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 22 мая 2010, 04:41
  • ↑
+
0
Ага, доделаете, посчитаете, пооптимизируете. И потом решите удалить тему! Надо оно, делиться то прибыльной системой?
avatar

[ 2 ] baksozavrЗарегистрирован: 17 января 2010 | Сообщений: 178

  • 22 мая 2010, 18:32
  • ↑
+
+1
Вы уж перегибаете)) Для чего было начинать проект лаборатории, если потом на ходу ныкать интересные продукты? Полагаю, Админ просто хочет доделать оптимизацию и дать в народ один раз окончательный оптимальный продукт, а не выкладывать вновь и вновь суррогаты.
avatar

[ 9 ] NordЗарегистрирован: 23 ноября 2009 | Сообщений: 1107 - Дмитрий

  • 23 мая 2010, 00:06
  • ↑
+
0
Я больше в шутку, конечно, сказал
avatar

[ 2 ] baksozavrЗарегистрирован: 17 января 2010 | Сообщений: 178

  • 23 мая 2010, 22:09
  • ↑
+
+1
baksozavr, я думаю, тут нечего прятать. По большому счету вся логика торговой системы уже описана.
Гораздо важнее, чтобы стратегия в действительности получилась такой, которую был бы смысл прятать))
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 24 мая 2010, 00:31
  • ↑
+
0
прошел месяц а где обещанный файл
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 10 июня 2010, 10:08
  • ↑
+
0
Работаю над этим, система изучена не до конца.
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 12 июня 2010, 02:19
  • ↑
+
0
мене интересно структура, а не идея
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 17 июня 2010, 16:49
  • ↑
+
0
как анализ, ждем результатахотябы промежуточный
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 6 июля 2010, 10:06
  • ↑
+
0
Я в отпуске до 10 числа примерно. Вернусь — все будет.
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 6 июля 2010, 16:13
  • ↑
+
0
Ждем*улыбается*
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 7 июля 2010, 08:36
  • ↑
+
+1
уже 19 *улыбается*
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 19 июля 2010, 22:59
  • ↑
+
+1
Извиняюсь, что заставляю ждать. После отпуска много дел, которые требовали внимания. На днях так или иначе выложу.
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 19 июля 2010, 23:13
  • ↑
+
0
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 24 июля 2010, 00:12
  • ↑
+
0
deletant, Вам долго пришлось ждать, но надо понимать одну вещь — если я только выложу файл (мне не сложно), то ума это не прибавит никому. Вы сами пишите, что "интересна струкутра, а не идея". Но в файле сейчас все настолько запутано, что Вы его откроете и через пару минут закроете.
Имеющийся файл не предназначен для того, чтобы учить кого-то Excel (как это было в первой версии ATD).

Поэтому я подготавливаю новый файл на базе первого и пишу статью; занимаюсь этим прямо сейчас вот уже 4-ый час.
И мало того, в этой статье опять не будет всего, только толика, но зато будет создан задел для дальнейшего более системного и академического подхода. Выиграют от этого все.

Честно скажу, сплю и вижу уже, как придходит deletant и оставляет очередной смайлик *улыбается*
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 24 июля 2010, 00:32
  • ↑
+
+2
готово
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 24 июля 2010, 14:20
  • ↑
+
+1
труд достойный похвалы, жду развития. за это время подучил эксель. но думаю форму в изложения и структура файла должна продолжится в такомже духе.
avatar

[ 1 ] deletantЗарегистрирован: 5 мая 2010 | Сообщений: 20

  • 2 сентября 2010, 14:50
  • ↑
+
0
Спасибо. Продолжу по мере появления времени. Будь моя воля, я только бы подобными вещами и занимался *улыбается*
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 2 сентября 2010, 15:21
  • ↑
+
0
Заметил, что в уроке по эксель было +2700 пунктов, а здесь в графике торговой идеи только +1700 пунктов. Почему такая разница?
avatar

[ 1 ] hininЗарегистрирован: 22 декабря 2009 | Сообщений: 48

  • 25 мая 2010, 16:32
+
0
Разница вызвана тем, что при подготовке графиков для этой статьи был добавлен новый кусок истории с января по май текщуего года. Тогда как в уроке история была только до января. Кстати, в ATD история была добавлена после завершения оптимизации, т.е. последние четыре месяца стали своего рода слепым тестом, с которым система ATD справилась (см. второй график).
avatar

[ 7 ] KaurЗарегистрирован: 28 сентября 2009 | Сообщений: 329 - Руслан Каюмов

  • 25 мая 2010, 20:35
  • ↑
+
0
описано все понятно и четко, в Экселе разбираюсь, так что даже с моими скудными познаниями о рынке более менее все понятно)
avatar

[ 2 ] AtlanticЗарегистрирован: 23 мая 2011 | Сообщений: 34

  • 9 июня 2011, 11:52

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий