Давно собирался поверить эту идею. Для этого написал простой советник, который покупает одну пару, другую продает. Пары указываются в настройках. Обе позиции закрываются когда профит в валюте превысит заданное значение или убыток будет больше указанного процента от депо. Советник может служить помощником в ручной торговле или пользователи владеющие языком MQL5 могут прикрепить свой индикатор корреляции.



Для начала немного теории.

Корреляция валютных пар: виды и как ее использовать

На рынке Форекс анализируются и торгуются валютные пары, поэтому отмечается влияние одной валюты на другие, подобрать пары полностью независимых валют проблематично.

Взаимовлияние валют, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот их разноплановое, но устойчивое движение называется корреляцией валютных пар. При этом выделяется коэффициент корреляции, диапазон изменения которого от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяют два вида корреляции: прямую и обратную.

Характеристика коэффициента корреляции валютных пар

Рассмотрим некоторые ключевые значения коэффициента корреляции и дадим их интерпретацию по отношению к валютным курсам:



Понятное дело, что не барское это дело считать корреляцию вручную. Возникает вопрос: а где посмотреть уже готовые расчеты корреляции валютных пар?

В интернете существует очень удобный ресурс – OANDA (http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation), где вы можете увидеть таблицу корреляции валютных пар.



Если мы с вами зайдем на сайт OANDA, то увидим прекрасно отображенную взаимосвязь между валютными парами в виде разноцветных кружочков различных размеров в зависимости от коэффициента корреляции.

Мы с вами из опыта торговли на рынке Форекс знаем, что валютные пары: EUR/USD и USD/CHF имеют между собой обратную корреляцию. То есть, они двигаются в совершенно противоположные стороны: евро вверх, а швейцарец вниз, например.



Также, мы помним, что прямая корреляция наблюдается между валютными парами: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. То есть, эти валютные пары, как правило, двигаются вместе в одну сторону.

Возвращаясь к нашему сайту OANDA, хотелось бы отметить, значения валютной корреляции динамично: показания корреляции между валютными парами меняются на разных интервалах графика каждый день.

Например, коэффициент корреляции между EUR/USD и EUR/CHF за последний час слабый, а за день и год очень сильный, что видно визуально из размера кружочков в таблице корреляции валютных пар на сайте OANDA.

Почему интенсивность корреляции валютных пар меняется со временем?

Причиной может быть выход макроэкономических данных, которые могут повлиять на силу ил слабость одной валютной пары по отношению к другой.
Также, валютную пару в одночасье могут взбудоражить экстра новости (например, выступления глав государств, военные действия, валютная интервенция центрального банка и пр.)
Еще одной причиной может быть смена ожиданий участников рынка в связи с новыми, неожиданными для всех, данными (например, банкротство банка вместо понижения показаний, арест премьер-министра за убийство или взятки вместо выплаты внешнего долга страны и пр.).

Как трейдеру принимать управленческие решения на основании данных корреляции валютных пар?

Давайте договоримся сразу, что корреляцию валютных пар мы будем использовать как подтверждающий сигнал на вход в рынок на основании разработанной вами собственной торговой системы.

Например, по нашей торговой системе уже пора открывать длинную позицию по EUR/USD, то есть все сигналы совпали, и мы уже готовы запрыгнуть в сделку. Однако, в нашей торговой системе есть правило дополнительного сигнала, которое гласит: проверь корреляцию валютных пар перед входом в рынок.

Поэтому, мы с вами, как дисциплинированные трейдеры, идем смотреть на валюты – союзники EUR/USD – GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. И что мы можем с вами увидеть?

Вариант 1. Евро — вверх, фунт — стоит на месте, австралиец — тоже думает, новозеландец — уже давно вверху. Наши мысли: «возможно, евро и не пойдет вверх, как нам бы этого хотелось, рынок Форекс планирует нас изнасиловать».

Вариант 2. Евро — думает, фунт — вверх, австралиец — уже начал идти вверх, новозеландец — уже побежал вверх. Наши мысли: «УРА! Начало группового движения, скоро будет тренд, пора запрыгивать по евро на бай».

Вариант 3. Евро — вниз, фунт – вверх, австралиец – думает, новозеландец – давно внизу. Наши умозаключения: «Да ну его, эту торговлю! Надо ждать!»

В зависимости от варианта, который вы видите у себя на экранах монитора, вы принимаете правильное управленческое решение: входить в позицию, ждать, или уже пора выходить.

Таким образом, трейдеры используют корреляцию валютных пар на рынке Форекс с целью мониторинга группового движения валют в основном при мультивалютных стратегиях работы. Однако, часто среднесрочные и долгосрочные трейдеры тоже поглядывают на коэффициенты корреляции валютных пар с целью определения силы текущего движения курса валют.

Особенности работы с корреляцией валютных пар

Значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка. Так, месячный коэффициент корреляции для USD/CAD и USD/JPY составляет 0,06 и говорит о том, что движения котировок по данным парам практически не связаны между собой. Однако, анализируя ситуацию за три и более месяцев, трейдер увидит постепенный рост коэффициента:

3 месяца – 0,12
6 месяцев – 0,59
12 месяцев – 0,80.
Существуют примеры смены обратной корреляции на прямую: EUR/GBP на краткосрочных интервалах работы (до 1 недели) демонстрирует отрицательные значения коэффициента с EUR/CHF, а начиная с месячного графика корреляция становится положительной (см. рис.1).

Среди основных причин изменения показателей взаимосвязи между валютными парами называют:

значительные экономические события (кризис в Греции, США и др.)
форс-мажорные политические явления
выход статистики, отличной от прогнозируемой.
Во всех трех случаях трейдер вынужден пересматривать свои ожидания относительно движения котировок и заново принимать решение о том, покупать ему или продавать.

Получить корреляции по двум валютным парам можно несколькими способами:

найти значение в Интернете (необходимо опасаться его недостоверности или давности срока расчета)
воспользоваться калькуляторами корреляции (существует риск неправильного расчета)
рассчитать самостоятельно.
Последний вариант самый трудоемкий и самый лучший. Осуществляя анализ самостоятельно, трейдер сможет быть уверен в своих показателях и лучше разобраться в полученных значениях. Легче всего вести расчет в программе Excel, импортировав в нее значения котировок двух валютных пар. Оптимально вести расчет, используя среднесрочные временные интервала от 1 месяца и до года. При этом, любой трейдер может посчитать и более краткосрочную корреляцию.

Понятие корреляции, преставление о схемах ее расчета, работа с ней жизненно необходимы современному трейдеру. Она позволяет хеджировать риски, более точно отбирать валютные пары в портфель, подтверждать сигналы рынка.​​​

Индикатор корреляции валютных пар.



Мультивалютный советник на основе корреляции валютных пар