Daibox
Усредняюсь

 
Уровень 10

  Торгую в компаниях:


Группа "Торговые системы"

Рейтинг 661



Тенденциальная планиметрия / геометрия

Покопал немного тему. Нашел, что обсуждение метода идет в рунете еще с 2007 года. Одних из ранних автором метода является Валерий Ким, известный также под ником Insen.

Предлагаю объединить в одном месте данные об этой торговой стратегии. По меньшей мере те, что доступны в публичном доступе.
Чтобы предложить метод для обсуждения всем заинтересованным.



Если кратко, то метод заключается в наложении на график множества машек (МА — скользящих средних) с разным периодом (с заданным шагом) так, чтобы их пересечения и схождения образовывали так называемые жгуты, которые могут впоследствии выступать в качестве линий поддержки и сопротивления с учетом направлений этих жгутов — получаются динамические уровни.

Пример приведу из блога Алексея (надеюсь он не против). Ссылка на его топик — alehus.opentraders.ru/4357.html

График H4 по евродоллару

Нажмите на график для увеличения

Ай красиво, да? :)  Вот из-за этого графика я и заинтересовался методом. Видите жирный жгут по середине. Разве не замечательно цена отбилась от него два первых раза в местах, где показал Alehus стрелками? Показательный пример *good* 

И ведь никто специально данные жгуты не рисовал. Эти «складки рыночной материи» словно сигнал с той стороны рынка :)  Неплохо было бы научиться распознавать эти сигналы и использовать их…

Вот интересный пост Инсена со сгинувшего форума финлист, датированный концом 2005-ого года:

Итак, мы имеем силовое ценовое поле. Отсюда выбор инструмента, лично я предпочитаю мовинги, причем, средние (H+L)/2, потому что именно они соответствуют симметричному пространству, которое не может быть ни логарифмическим, ни экспоненциальным. Возможно, есть другие инструменты, которые применимы именно для динамического пространства, но мне они недоступны, потому что я пользуюсь, на мой взгляд, самой простой из торгово-аналитических платформ — МетаТрейдером. Средние скользящие (СС) замечательны тем, что позволяют динамику движения объекта представить статикой его траектории. За объект здесь принимается группа соседних баров (свечей), движение которой симулируется одновременным прибавлением последующего и снятием последнего баров и выражается точкой, которая является усредненной среднеарифметической всех баров объекта. Но изменением количества баров можно наплодить множество объектов и тогда их траектории покажут тенденции ценового пространства. Чтобы убедиться в этом, откройте окно любого графика и, если позволяет история, постройте семейство СС (H+L)/2 от 2 до 1000. Разумеется, чтобы среди мовингов просматривался график, надо прогрессивно увеличивать градацию так, чтобы СС равномерно заполнили все ценовое пространство. Для СС-1000 я разработал последовательность
(3)2,5,8,11,14,17,20,(4)24,28...,40,(5)45,50,...,6 5,(6)71,77,...,95,(7)102,109,...,130,(9)139,148,… .,175,(11, 14) и т.д. до 1000.
В скобках указан шаг градации.

Получится картина очень похожая на топограмму кривой поверхности, за что метод получил название «тенденциальной планиметрии». Не трудно заметить, что каждый последующий мовинг является осью колебания для предыдущего, что лишний раз говорит о динамическом пространстве. Но эта картинка замечательна тем, что на ней отражено ценовое пространство со всеми сложившимися на данный момент тенденциями, по которым с достаточной точностью можно прогнозировать будущее состояние рынка. Чтобы убедиться в этом, на МТ откройте EUR все 8 окон от 1 мин до викли и расположите «рядом». И по тому же принципу сделайте оперативные шаблоны СС-700, СС-500, СС-350, СС-200, СС-150, СС-100, СС-70, СС-40, СС-20 и СС-10. Итак, развернем викли, установим шаблон СС-1000 и, чтобы выявить некоторые закономерности, рассмотрим прошлое графика c 06.03.95. За это время EUR сначала основательно подешевела с 1.4535 до 0.8381, а затем, подорожав до 1.3584, сегодня 14. 11.05г. показывает 1.1760. Эту историю можно разделить на два этапа:
1 этап: 06.03.95 — 28.01.02. Поскольку у меня история графика ограничена апрелем 1989 года, то о происхождении 1.4535 можно сказать одно: она является симметричным отражением 0.9832 относительно оси 1.2057. Именно на этом уровне расположен горизонтальный жгут СС. Не трудно заметить, что с 06.03.95 по 23.10.00 рынок можно считать импульсивным, в то время, как с 23.10.00 по 28.01.02 происходило собственное колебание цены — успокаиваясь в трэнде-треугольнике, она симметрично сходилась к горизонтальному жгуту СС. Кстати, этот трэнд-треугольник яркая иллюстрация периодичности движения, из которого следует правило пинг-понга.

Соединим 1.4535 и 0.8381 симметричной фигурой. (В этом качестве я применяю «линии Фибоначчи» 0%¦ 50%¦ 100%). На этом движении мы не видим горизонтального жгута симметрии, как на дистанции 1.4535-1.2434-1. 0344, но только лишь потому, что у нас нет СС выше 1000. Наличие этой горизонтали подтверждается самой значительной коррекцией 1.0344-1.2401, ось которой с геометрической точностью совпадает с осью всего движения. При этом заметим, эта коррекция ограничена наклонной тенденцией-образующей, от которой цена буквально отскочила и продолжила снижение. Однако это не всегда бывает так. Довольно часто мы видим, что цена весьма значительно прокалывает тенденцию, а в иных случаях, игнорируя ее, доходит до следующей. Это легко объясняется с позиции фундаментального анализа. По видимому, это действие мощного, но неизвестного фактора, который пересилил ближнюю тенденцию.

2 этап: с 28.01.02 по… Неопределенность заключается в том, что сегодня допустимы две трактовки:
1. 2 этап закончился 27.12.04 и с цены 1.3666 начался 3-й этап.
2. 2 этап не закончен — после коррекции рост цены продолжится.
Этой неопределенности могло бы не быть, если бы взглянуть на месячный график или если бы были СС старше 1000. У меня нет ни того, ни другого, поэтому попробуем обойтись без них.
Рассмотрим 2 этап развития рынка применительно к первому варианту. Итак к концу 1 этапа, когда вся сила цены сконцентрировалась на горизонтали 0.8960, рынок стремительно рванул к 1.0139 и, приспустившись, лег в дрейф. И это не случайно — именно на этом уровне мы видим горизонтальное сгущение СС. Отдохнув во флэте 13 дней, рынок рванул к 1.1087. И это тоже не случайно — именно на этом уровне расположен следующий горизонтальный жгут СС. При этом, если симметрией соединим 0.8562 с 1.1087, то 50% с геометрической точностью совпадает с осью флэта 0.9819.

Аналогично объясняется происхождение следующего экстремума 0.9607-1.0776-1.1938. Но при этом заметим, что цена значительно перемахнула через весьма мощный горизонтальный жгут 1.1260, значит, следует ожидать разворот рынка. А поскольку рынок подпирает тенденция бай, родившаяся на флэте 0.9819, то ниже 1.0654 снижение невозможно. И точно, показав 1.0762, цена развернулась на бай. И пока это сама значительная и, можно предположить, даже центровая коррекция, поэтому здесь можно ожидать два экстремума (1)0.8562-1.1338-1.4112 и (2)0. 9607-1.1338-1.3084. Время выбрало вариант (2): рынок показал 1.2930 и развернулся. Но внизу его стерегла тенденция, возникшая от предыдущего приседания, которая развернула на 1.0762-1.2217-1.3666. Показав этот экстремум, рынок рухнул вниз: все ближние тенденции показывают сэлл, поэтому можно предположить, что 2 этап закончился и начался 3. В любом случае цена идет на 1.3666-1.2232-1.0795, где расположена весьма мощная тенденция бай. И на этом пути следует ожидать коррекцию на бай от 1.1478 до 1.1899. Но если учитывать, что тенденция 1.1465 склонна к горизонтали, то, возможно, нейтрализуется и эта тенденция. Тогда это будет действительно 3 этап: 1.3666-0.9080 с коррекцией 1.0810-1.1880. Все выяснит на подходе к 1.0795: если эта тенденция ослабнет, то, можно не сомневаться, после соответствующей коррекции она достигнет 0.9080. Это подтверждает треугольник (соедините хаи 1.10.92 и 1.01.05 и лоу 1.03.85 и 1.11.00), где по правилу пинг-понга эта цена должна быть в 3-м кв. 2007г. Как можете заметить, здесь даже в трэндах нет необходимости.

Но есть небольшое подозрение, что тенденция 1.0795 выдержит испытание, тогда 1.3666-1.0795 следует рассматривать, как коррекцию, и ожидать продолжение 2-го этапа: 0.8225-1.2232-1.6247. Т.е. может статься сегодня EUR находится в середине 2-го этапа. Этого надо остерегаться.
Кстати, в конце 2001-го этим методом для йены был спрогнозирован хай 136.60 с разворотом на лоу 105 в 2004 году, в то время, как другие трейдеры прогнозировали хай 164 и выше (один трейдер мне проспорил литр водки, который, к слову, так и не поставил. Н. ау!). Время показало изумительную верность прогноза — при первом подходе йена показала 105.17 и, развернувшись от 102, сейчас стремится к 132, что должно произойти в 3-м кв. 2007г. Это в одну струю с EUR 0.9080 тоже в 2007 году.


Подробнее о методе можно узнать из книги Валерия Кима:

Скачать книгу о методе тенденциальной планиметрии

Конечно, самому наносить МАшки на график довольно хлопотно. Их число измеряется десятками. Поэтому есть уже готовые шаблоны. Достаточно их загрузить и вся эта красота уже готова к бою.
Вот, например, готовый шаблон, который выложил alehus:

Скачать шаблон тенденциальной геометрии

А если хотите сами создать свой шаблон, указать свой шаг и даже раскрасить в разные цвета радуги, то незаменимым будет специальный скрипт для генерации шаблона:

Скачать скрипт генерации шаблонов для тенденциальной планиметрии/геометрии

Вот такой, например, я создал шаблон с помощью этого скрипта секунд за 20!



Ну и еще дам пару полезных ссылок:

Блог michaelmtt, который пишет о методе
Ветка Lis, где michaelmtt комментирует выкладываемые графики
Топик от alehus c анализом на эту неделю (до 9/11/2012) с применением метода

Изучаем, обсуждаем, делимся впечатлениями! *drinks* 
  • +8
  • Просмотров: 53604
  • 6 ноября 2012, 18:15
  • Daibox
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Торговые системы", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Скальпинг М1 (3)
Следующая запись в группе  
Торговля по методу Price Action (2)
26 июля 2012
11 декабря 2012

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (15)

+
+2
;) Молодец, что решил все собрать, единственное что я понял из этого метода, его каждый видит по своему, но все равно он дает направление для размышления. Инсен его по своему интерпретирует, Михаил его по своему интерпретирует, я немного по своему его разглядел и до сих пор разглядываю. Но будет интересно почитать мысли других трейдеров, кто пытается этот метод понять.
avatar

  37  alehus Сообщений: 11772 - Алексей

  • 6 ноября 2012, 23:58
+
+1
Эти «складки рыночной материи» словно сигнал с той стороны рынка

красиво сказал :) 
avatar

  11  pilot Сообщений: 410

  • 7 ноября 2012, 16:59
+
+1
за скрипт отдельное спасибо, теперь у меня на графиках будет красота.
avatar

  16  lansa Сообщений: 965 - Светлана

  • 7 ноября 2012, 21:50
+
+1
Девушка, сразу красота;) 
avatar

  37  alehus Сообщений: 11772 - Алексей

  • 7 ноября 2012, 22:59
+
+2
Только сегодня увидел этот топик.
Хотя, честно говоря, уже пытался что-то рассмотреть по ТГ, и, ничего на разшлядев — забросил, но… Если появились заинтресованные люди, обещаю снова вернуться к этой системе и понаблюдать. Может быть, тоже смогу быть полезен )
А Автору — огромное спасибо за топик. Добавляю в закладки.
avatar

  6  Aleks_ Сообщений: 944 - Александр

  • 20 декабря 2012, 11:12
+
0
*drinks* 
Да, пытаюсь делать по жгутам сделки. Вот из последнего — daibox.opentraders.ru/4830.html
avatar

  10  Daibox Автор Сообщений: 166 - Усредняюсь

  • 20 декабря 2012, 13:54
+
0
Да метод прекрасный и дает очень точные результаты. Есть и расхождения с методом Кима. Я пошел другой дорогой и и, чтобы не путать оба метода, назвал его методом тенденциальной геометрии. Я никогда не скрывал. что все началось с замечательных статей В.Кима. Об это я пишу и в своей книге. И в библиографии на почетном месте красуется его фамилия и названия его статей. И все-таки мой метод другой. В этом вы можете убедиться, прочитав мою книгу. Кроме того должен добавить, что метод не только живет, но и развивается. Уже готовы еще две части метода и я обучаю трейдеров по всем трем частям. После разработки 2 и 3 частей, метод получил полную и законченную концепсию.Посетите мой сайт myfxstyle1.a5.ru/#/Главная
avatar

  6  michaelmtt Сообщений: 113

  • 8 марта 2013, 12:32
+
0
У меня пока не получилось( Но первый раз — не беда… правда же?*wall* 
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 27 мая 2013, 17:13
+
0
Лююююди помогите пожалуйста соорудить мне радужный шаблон, что на примере у Daibox. У меня ни фига не получается, который день мучаюсь и всё безрезультатно.
avatar

  5  Marischka Сообщений: 8 - Иришка

  • 4 августа 2013, 18:19
+
0
Можешь просто мой готовый шаблон использовать — opentraders.ru/downloads/356
avatar

  45  Bishop Сообщений: 5812 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 4 августа 2013, 18:35
+
0
Фух, спасибо большое)))))А то уж прям вся измучилась.
avatar

  5  Marischka Сообщений: 8 - Иришка

  • 4 августа 2013, 18:52
+
0
Приятно осознавать технарю -самоучке, что несмотря на математические вычисления, это не значит, что без знаний высшей математики(которых у меня кот наплакал) нельзя воспользоваться этим методом. Приятно удивило, что презентованные автором графики, максимально интуитивны, понятны и просты. Что статья в принципе наглядно и демонстрирует через инфографические доказательства В сущности, с помощью этого метода мы получаем статичную картинку динамичного движения валютного рынка Форекс)
avatar

  1  SergoKor Сообщений: 11

  • 4 октября 2016, 02:14
+
0
Не забывайте соблюдать заповеди трейдеров, вот одна из них: Займи как можно больше денег. Не важно у кого. Лучше под проценты. Вложи их в свою торговлю на валютном рынке.
avatar

  0  Clyde1970 Сообщений: 3 - Подставной аккаунт забанен

  • 24 ноября 2016, 10:27
+
0
для mt5 есть шаблон? или генератор?
Редактирован: 8 февраля 2017, 21:33
avatar

  1  minicam Сообщений: 3

  • 8 февраля 2017, 21:32
+
0
А для МТ5 есть индикатор ма-2000?
avatar

  0  Larymax Сообщений: 1

  • 16 мая 2020, 22:46

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий